Классы ордеров на Форексе

В общем, на Форексе выделяется 2 типа ордеров:

1. Ордера по рынку.
Приказы продать или купить какую-либо валюту за вторую по настоящему валютному курсу. Такие ордера разделяют на два подтипа:

1.1. Ордера Квота (Quote). Трейдер запрашивает у дилингового центра сразу две котировки на продажу и на покупку. Дилер предлагает одновременно две котировки, а клиент или соглашается на одну из них, или отказывается от совершения сделки. Т.е. при ордере типа Quote посредник предлагает, а трейдер соглашается на предложенную цену.

1.2. Ордера по рынку – market order. Участник рынка мониторит курсы и направляет указание дилинговому центру совершить операцию купли-продажи по настоящей стоимости. Дилер либо подтверждает, либо предлагает трейдеру другую стоимость. В случае, когда он соглашается, то операция проводится автоматически.

2. Отложенные ордера.
Отложенные ордера – это указания посреднику совершить какую-либо сделку от имени и за счёт трейдера по обозначенной цене, если рынок позволит это сделать. После выставления такого указания трейдеру не обязательно постоянно мониторить рынок. Дилинговый центр сам проведёт сделку, когда рынок дойдёт до обозначенного в заявке уровня. Такие ордера в свою очередь подразделяют на:

2.1. Связанные с определенной позицией. Подобные ордера закрывают при установленных условиях определенную сделку и значит, привязаны к ней. Выделяют два вида этих ордеров:

2.1.1. Take-profit (Тейк-профит) иногда называют Лимит. Тейк-профит, в классическом смысле – это предписание дилинговой компании закрыть сделку, в момент, когда цена достигнет определенного значения, а прибыль по позиции дойдёт до заданного объема. Его применяют для того, чтобы своевременно зафиксировать прибыль, пока рынок не развернулся в негативном направлении.

2.1.2. Стоп-лосс (англ. Stop-Loss). Стоп-лосс – предписание дилеру закрыть позицию, после того, как цена дойдёт до определенного уровня, и потери по сделке достигнут заданного объема.

2.2. Good Till Canceled (дословно «действует пока не отменят») – предписания дилеру на продажу или покупку по оговорённой цене в указанном количестве. Они могут как открывать новую сделку (позицию), так и закрыть существующую (в зависимости от уже открытых позиций). Например, если у клиента уже открыта позиция на покупку по какой-либо валютной паре, то при выполнении ордера на продажу по этой же паре существующая позиция закроется частично или полностью. Если объем GTC ордера окажется равен существующей позиции, то она закроется целиком, если меньше, то закроется частично, больше – закроется полностью и откроется позиция на продажу.

Пример. У трейдера открыта позиция на покупку EURUSD в объёме 600,000. Если сработает ордер GTC на продажу объемом 400,000 EURUSD, то старая позиция закроется не полностью, от неё останется позиция объёмом 300,000 EURUSD. Если срабатывает ордер GTC на продажу объемом 600,000 EURUSD, то исходная позиция на покупку закроется вся. Если на рынок подействует GTC на продажу 1,000,000 EURUSD, то первоначальная позиция закроется вся и одновременно откроется новая позиция на продажу, в объёме 1,000,000 - 600,000 = 400,000 EURUSD.

Популярные стратегии на Forex

Максимальное благоприятное отклонение (Maximum Favorable Excursion).
Применение этой методики позволяет повышать число торгуемых контрактов, когда рынок движется в нужную Вам сторону. К примеру, при росте курсов, находясь в длинной позиции, вы можете добавить к вашей текущей позиции определенную заданную вами величину. И данное увеличение сработает после определенного вами критерия движения рынка (в абсолютной величине или процентах). С таким повышением объёма торговой позиции вы можете при относительно небольшом риске значительно повысить прогнозируемую прибыль.

Увеличение при просадке (Drawdown Support).
Такая методика увеличивает размер вашей сделки, если рынок движется в направлении обратном установленной Вами позиции. Данная техника подойдёт для стратегий, для которых характерно первоначальное движение рынка против позиции и последующее изменение направления движения в её пользу, и конечное закрытие позиции в плюсе. Значит, эта стратегия является абсолютной противоположностью тактики максимального благоприятного отклонения. Поэтому метод увеличивает объём торгуемых контрактов, ожидая поворота рынка и закрытия с прибылью.

Мартингейл (Martingale).
Техника мартингейл (англ. Martingale) больше подходит для торговых стратегий, при которых за рядом последовательных малых убыточных сделок следует сделка с крупной прибылью, которая может покрыть потери от последовательности проигрышей. Тактика при этом повышает вдвое количество заключаемых операций после каждой неудачной сделки, до тех пор пока не случится прибыльная.

Анти-Мартингейл (Anti-Martingale).
Главная идея стратегии заключается в том, что когда система имеет свойство создавать серии последовательных выигрышей, то это качество необходимо учитывать для повышения прогнозируемого дохода. Таким образом, тактика повышает вдвое количество сделок после очередной прибыльной операции и уменьшает количество операций до определённого объёма, когда предшествующая торговая сделка оказалась убыточной. Выходит, что если схема попадает в «черную полосу», она приносит малые потери, а если в «белую», большую прибыль.

Что такое спред

Спредом (Spread) называется разность между лучшими ценам покупки (т.н. bid) и продажи (т.н. ask) в один и тот же промежуток времени на конкретную денежную единицу.

С целью поддержания ликвидности рынка, на биржах обычно устанавливают размер допустимого спреда. После превышения регламентированного предела торги прекращаются. Чем меньше спред, тем ликвиднее актив. Иногда, когда один оператор рынка поддерживает одновременно как покупку, так и продажу, он может устанавливать статичный спред, неизменяющийся при колебании котировки. На ликвидных рынках вероятность возникновения статического спреда выше. Часто подобное происходит при торговле денежными единицами (фиксированная разница между ставками на продажу и покупку валюты), особенно у компаний-посредников на Форекс.

Часто спред измеряется в пунктах, заместо абсолютных значений. Например, если текущий курс Евро против доллара США равен 1,3456/1,3458, то спред составит 0,0002 доллара, что эквивалентно 2-ум пунктам. Измерение в пунктах делает более сопоставимыми спреды на разные активы.